단순한 효과적인 거래 시스템

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저작권 & # 169; Tradetobefree, LLC에 의해 2004-2013.

면책 조항 : 제품과 잠재력을 정확하게 나타 내기 위해 모든 노력을 기울였습니다. 실제 수익으로 이루어진 모든 클레임 또는 실제 결과의 예는 요청시 확인할 수 있습니다. 사용 된 고객의 평가와 예제는 예외적 인 결과이며 평균 구매자에게는 적용되지 않으며 누구나 동일하거나 유사한 결과를 나타낼 것이라는 것을 나타내거나 보장하지 않습니다. 각 개인의 성공은 자신의 배경, 헌신, 욕망 및 동기에 달려 있습니다. 어떤 주식 거래 시스템과 마찬가지로 자본 손실의 고유 위험이 있으며 돈을 벌 수 있다고 보장 할 수는 없습니다. Disclosure and Disclaimer를 참조하십시오.

간단한 S & P 시스템.

지난주의 기사, Trading Ideas and Systems : Keep It Simple, Smart Guy는 간단한 거래 시스템 구축의 장점을 강조했습니다. 단순한 거래 시스템은 장점이 많습니다. 이 기사에서는 원문에 제공된 개념에 대한 EasyLanguage 코드를 제공하려고합니다. 그것은 간단한 유지에 대한 좋은 예를 따르고 수익성있는 시스템을 만드는 데 영감을 줄 수 있습니다.

간단한 S & P 선물 시스템.

첫 번째 시스템은 지난 주 기사에서 제공된 개념을 기반으로합니다. 규칙은 아래에 제공됩니다.

시스템 규칙.

오늘 마감이 6 일전 마감보다 짧으면 구매하십시오 (오래 입력하십시오). 오늘 마감일이 6 일전 마감일보다 빠르면 팔아주세요.

아래는 E-mini S & P 선물 계약의 일일 차트에서 실행중인 시스템의 스크린 샷입니다.

환경 설정.

EasyLanguage에서 위의 규칙을 코딩하고 1998 년으로 거슬러 올라가는 E-mini S & P 선물 시장에서 테스트했습니다. 결과에 대한 세부 사항을 설명하기 전에 다음을 말합니다. 이 기사의 모든 테스트는 다음을 사용합니다 가정 :

$ 25,000의 시작 계정 크기 테스트 된 날짜는 1998 년부터 2012 년 12 월 31 일까지입니다. 각 신호에 대해 하나의 계약이 거래되었습니다. P & amp; L은 초기 자본에 축적되지 않았습니다. 미끄러짐 및 수수료에 대해 왕복 당 $ 30이 공제되었습니다.

기준선 결과.

아래에 정의 된 규칙에 따라 E-mini 선물 거래를 거래하는 경우의 지분 곡선은 다음과 같습니다. 형평성 곡선은 원저와 매우 유사합니다. 형평성 곡선 아래에는 자본의 비율로 나타나는 주간 축소가 있습니다. 우리는 그것이 40 % 범위에 도달하는 것을 볼 수 있습니다.

아무도 정말 이걸 바꿀까요? 물론 그렇지는 않지만 요점은 아닙니다. 요점은 간단한 규칙은 다소 강력하고 훌륭한 시스템의 시작이 될 수 있다는 것입니다. 우리는이 거래 개념을 받아 실제 시스템에 더 가까운 단계로 나아갈 수 있습니까? & # 8221; 보자 & # 8230;

황소 / 곰 정권 필터.

아마 제 첫 공격대가 될 것 같네요. 즉, 시장을 크게 두 가지 모드로 나눕니다 : 완고하거나 약세입니다. 일일 가로 막 대형 차트에 적용되는 간단한 이동 평균과 같은 간단한 지표는 시장을 강세 또는 약세 체제로 나누는 데 매우 효과적 일 수 있습니다. 이 경우 아이디어는 우리가 황소 시장에있을 때만 긴 거래를하는 것입니다. 나는 단순한 이동 평균을 사용하여 정권 필터 역할을 할 것이다.

가장 먼저해야 할 일은 단순 이동 평균 지표에 대한 다양한 룩백 값을 테스트하는 것입니다. TradeStation의 최적화 기능을 사용하여 10 & # 8211 사이의 룩백 값을 테스트 할 예정입니다. 200을 10 단위로 증가시킵니다. 결과는 아래의 막대 그래프에 그려져 있습니다. 여기에서 순이익은 y 축에 있고 룩백 기간은 x 축에 있습니다.

우리는 당신이 룩백 기간의 길이를 늘릴 때 이익이 감소하는 일반적인 추세가 있음을 분명히 볼 수 있습니다. 값 30과 40은 이상 치인 것처럼 보입니다. 나는 값 20을 선택하기로 결정했다. 이것은 약 한 달 간 가치가있는 거래를 나타낸다. 50, 60, 70, 80 및 90과 같은 다른 값은 아마도 유사한 결과를 생성합니다. 정권 필터를 적용한 후 다음 결과를 얻을 수 있습니다.

그래서, 이것이 개선 된 것처럼 보입니까? 우리가 돈을 덜 벌기는하지만 전반적인 시스템이 더 효과적입니다. 수익률은 무역 당 평균 순이익만큼 증가합니다. 또한 인출액도 많이 줄입니다. 나는 강세장에서 거래를하는 것만으로 많은 거래가 사라지는 것을 막을 수 있다고 생각합니다.

휘발성 필터.

시장을 분열시키는 또 다른 방법은 변동성을 이용하는 것입니다. 시장은 변동성이 커지고 변동성이 감소하는 기간을 거친다. 일반적으로 시장 변동성은 시장이 떨어지면서 상승하고 새로운 최저점을 만듭니다. 일부 시스템은 이러한 높은 변동성 시간 동안 양호한 반면, 다른 시스템은 조용한 시간에 더 잘 작동합니다. 우리는 어떻게 휘발성을 측정 할 것인가? VIX 색인을 사용하려고합니다. VIX는 S & P 500 지수 옵션의 묵시적인 변동성에 대한 대중적인 척도이며 종종 공포 지수라고합니다. 일반적으로 VIX는 향후 30 일 동안 시장의 변동성에 대한 기대치를 나타냅니다. VIX는 S & amp; P에 대한 가격 조치와 역의 관계가 있습니다. 따라서 시장이 새로운 최저치를 기록하면서 VIX가 새로운 최고치를 기록하는 것을 종종 봅니다.

VIX를 아주 간단한 방법으로 사용할 것입니다. 간단한 이동 평균을 만들기 위해 며칠 동안 일일 VIX 값의 평균을 취할 것입니다. 현재 VIX가 이동 평균 이하인 경우에만 거래가 열립니다. 이것은 VIX가 떨어질 가능성이있을 때 거래를하는 것만으로 시스템을 도와야합니다.

그러나 되돌아보기에 어떤 가치가 있습니까? TradeStation의 최적화 기능을 사용하여 5 & # 8211 사이의 룩백 값을 테스트 할 예정입니다. 60을 5 씩 증가시킵니다. 결과는 아래의 막대 그래프에 그려져 있습니다. 여기에서 순이익은 y 축에 있고 룩백 기간은 x 축에 있습니다.

20이라는 값은 선택할만한 가치가있는 것으로 보입니다. VIX의 단순 이동 평균에 대해 20을 사용한 결과는 다음과 같습니다.

정권 필터와 변동성 필터가 거의 같은 순이익을 창출한다는 사실은 흥미로운 사실입니다. 또한 정권 필터처럼 이익 요인, 평균 무역 순이익 및 감소 축소와 같은 성과 지표의 개선이 나타납니다. 정권 필터는 변동성 필터와 비교할 때 198 개의 거래로 순이익이 34,000 달러로 더 효율적입니다.

전반적으로 Regime 필터보다 VIX 필터의 형평성 및 성능이 좋습니다. 두 가지 모두 원래 개념보다 개선 된 점을 보여 주며 간단한 개념이 긍정적 인 결과를 산출하는 방법을 보여줍니다. 기준 개념에 필터 중 하나가 추가되었습니다. 다음 단계입니다. & # 8221; 잠재적 인 수익성있는 시스템으로 분명히 더 많은 일이 이루어져야합니다. 단지 호기심 때문에 현재의 날짜까지 VIX 필터 시스템을 가동 시켰고 시스템은 2014 년까지 계속해서 새로운 주식 가치를 창출했습니다.

(텍스트 파일) 간단한 S & amp; P 시스템 VIX 필터 (텍스트 파일) 간단한 S & amp; P 시스템 둘 다 (TradeStation ELD) 간단한 S & amp; P 시스템 WorkSpace (TradeStation 작업 공간)

저자 Jeff Swanson에 대하여.

Jeff는 System Trader Success & # 8211;의 창립자입니다. 양적 / 자동화 거래의 세계로 유익한 상인이되기위한 적절한 지식과 도구를 소매 상인에게 권한을 부여하는 웹 사이트 및 사명.

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트렌드의 끝을 감지하는 간단하고 효과적인 거래 시스템.

무료 다운로드 트렌드의 끝을 감지하는 슈퍼 단순하고 효과적인 거래 시스템 & # 8211; 오늘 우리는 트렌드가 끝나고있는 징조를 살펴보고 트렌드 시스템의 끝 트레이드로 트렌드의 끝에서 어떻게 이익을 얻을 수 있는지 살펴볼 것입니다.

왜 트렌드가 끝나면 알 수 있을까요? & # 8230;

트렌드 트레이딩 Forex 시스템을 사용하는 경우 항상 트렌드의 방향으로 거래해야한다는 것이 중요하지 않습니까?

그러나 새로운 트렌드의 시작 (이전 트렌드의 끝)에서 트레이드를 취하면 트렌드가 강하고 강한 기세로 계속 나아 간다면 더 많은 돈을 벌 수 있습니다 (이익).

또는 새로운 트렌드가 시작된 직후에 거래를 시작하는 방법을 찾을 수 있다면 트렌드가 강하고 오랜 기간 지속될 경우 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다.

추세는 어디서나 끝날 수 있습니다! 그러나 그들은 또한 다음에서 끝날 수 있습니다 :

지원 또는 저항 수준 피보나치 수준 추세선 터치 등

자, 새로운 트렌드가 시작될 때 (이전 트렌드의 끝이 될 것입니다.) 무역에 참여할 수 있다면, 그것은 상판과 하의를 따는 것과 같습니다. 맞습니까?

그러나 쉬운 일은 아닙니다.

일부 거래자들은 추세의 바닥 꼭대기를 쑤시는 것이 신화라고 말합니다. 그것은 할 수 없습니다.

시 & # 8220; 끝 트렌드 & # 8221; 신호 표시기는 추세의 끝을 잡는 최선의 해결책입니다.

그리고이 거래 시스템은 추세의 끝을 잡는 방법과 새로운 트렌드의 시작에서 거래를 시작하는 방법에 관한 것입니다.

추세가 끝나는 지 여부를 결정하기 위해 가격 행동 구조 분석이 필요하지 않음을 알고 계셨습니까?

이게 내가 여기에서 새로운 일 이겠니?

아니, 나는 그렇게 생각하지 않는다. 사실은 당신이 그것을 보았을지도 모른다는 것입니다. & # 8217;

ForexWOT 추세 거래의 끝은 고정밀 거래 시스템입니다. 매월 외환 시장에서 이익을 창출하는 데 사용할 수있는 전략.

동시에 매우 간단하고 매우 강력하도록 설계되었습니다.

당신은 경험있는 상인 일 필요는 없습니다.

최적의 시간대 : H1, H4 및 일일 권장 통화 쌍 : GBPUSD, EURUSD, GBPJPY 및 모든 주요 쌍.

SHI 신호 래드 HAS Ext Rads HAS 신호 동향 Tenkan-Sen Ichimoku Kinko Hyo QFF MACD Williams & # 8217; 백분율 범위.

시 & # 8220; 끝 트렌드 & # 8221; 완고한 양초 아래의 신호 (녹색 점) 상향의 Tenkan-Sen 선 가격 웨이브 표시기, Rad HAS 및 Rad 있음 Ext bars / candles는 초록색입니다 (즉, BUY 신호 또는 완고한 파동을 의미 함). QFF MACD가 0 레벨 위에 녹색 막대를 표시하고 있습니다. Williams & # 8217; 백분율 범위 선 위 및 -50 수준 위 신호 추세 녹색 색 막대.

시 & # 8220; 끝 트렌드 & # 8221; 곰 같은 양초 위에 신호 (빨간 점) 아래쪽 가격 Tenkan-Sen 선 웨이브 지시계, Rad HAS 및 Rad 있음 Ext bars / candles가 빨간색입니다 (즉, 판매 신호 또는 약세 파도를 의미 함). QFF MACD가 0 레벨 아래에 빨간색 막대를 표시하고 있습니다. Williams & # 8217; 백분율 범위 줄 아래쪽 및 -50 수준 아래 신호 색 경향 빨간색 막대.

시 & # 8220; 끝 트렌드 & # 8221; 신호 표시 & # 8211; SELL 신호를 의미하는 현재 웨이브의 상단에 빨간색 점이 표시됩니다. 점이 녹색이고 현재 파형의 하단에 위치하면 신호가 BUY 신호임을 ​​의미합니다.

점들은 상한과 하한을 계산합니다. 그래서 때때로 새로운 상한 / 하한이 형성 될 때 "REPAINT"또는 "REPAINT"로 장소를 재 지정합니다. 하지만 그건 문제가 아닙니다.

거래 시스템 : 시스템 설계 - 제 1 부.

이 튜토리얼의 이전 섹션에서는 거래 시스템을 구성하는 요소를 살펴보고 실시간 거래 환경에서 이러한 시스템을 사용하는 데 따른 장단점에 대해 설명했습니다. 이 섹션에서는 시스템 트레이딩에 특히 적합한 시장을 조사하여 그 지식을 기반으로합니다. 그런 다음 다양한 장르의 거래 시스템을보다 심층적으로 살펴 보겠습니다.

주식 시장은 아마도 초보자들 사이에서 거래되는 가장 일반적인 시장 일 것입니다. 이 분야에서 워렌 버핏 (Warren Buffett)과 메릴린치 (Merrill Lynch)와 같은 거물급 기업이 우세하고 전통적인 가치 및 성장 투자 전략이 가장 보편적입니다. 그럼에도 불구하고 많은 기관들이 거래 시스템의 설계, 개발 및 구현에 상당한 투자를 해왔습니다. 개인 투자자들은 천천히이 경향에 동참하고 있습니다.

대량의 주식을 사용하면 거래자는 매우 다양한 휘발성 장외 주식 (OTC)에서부터 비 휘발성 파란색 칩에 이르기까지 다양한 유형의 주식에 대해 시스템을 테스트 할 수 있습니다.

거래 시스템의 효율성은 일부 주식, 특히 OTC 및 분홍색 시트 문제의 낮은 유동성으로 인해 제한 될 수 있습니다.

커미션은 성공적인 거래로 인해 이익을 얻을 수 있으며 손실을 증가시킬 수 있습니다. OTC와 핑크 시트 주식은 추가 수수료를 부과하기도합니다.

사용되는 주요 거래 시스템은 가치를 추구하는 시스템입니다. 즉, 보안이 과거 성과, 동급 업체 또는 시장 전반에 비해 저평가되어 있는지를 결정하기 위해 다양한 매개 변수를 사용하는 시스템입니다.

외환 시장 또는 외환 시장은 세계에서 가장 크고 가장 유동적 인 시장입니다. 세계의 정부, 은행 및 기타 대형 기관들은 매일 외환 시장에서 수조 달러를 거래합니다. forex에 기관 무역상의 대다수는 무역 체계에 의지합니다. 외환 거래를하는 개인의 경우에도 마찬가지이지만 경제 보고서 나이자 지불금을 기반으로하는 일부 거래는 마찬가지입니다.

이 시장의 유동성은 대량으로 인해 거래 시스템을보다 정확하고 효율적으로 만듭니다.

이 시장에는 커미션이없고 퍼짐 만 있습니다. 따라서 비용을 늘리지 않고도 많은 거래를하는 것이 훨씬 쉽습니다.

이용할 수있는 주식이나 상품의 양과 비교할 때, 거래 할 통화의 수는 제한되어 있습니다. 그러나 소액 국가의 통화 인 '이국적인 통화 쌍'의 가용성으로 인해 변동성의 범위가 반드시 제한되는 것은 아닙니다.

forex에서 사용 된 주요 거래 시스템은 트렌드를 따르는 시스템 (시장에서 인기있는 트렌드는 "트렌드는 당신의 친구"입니다) 또는 브레이크 아웃에서 구매하거나 판매하는 시스템입니다. 이는 경제 지표가 종종 한 번에 큰 물가 움직임을 유발하기 때문입니다.

주식, 외환 및 상품 시장은 모두 선물 거래를 제공합니다. 이 레버리지는 시스템 트레이딩에 널리 사용되는 수단으로 이용 가능한 레버리지가 많아지고 유동성과 변동성이 증가합니다. 그러나 이러한 요소는 두 가지 방법을 모두 줄일 수 있습니다. 이득을 증폭 시키거나 손실을 증폭시킬 수 있습니다. 이러한 이유로 선물의 사용은 일반적으로 고급 개인 및 기관 시스템 거래자를 위해 예약되어 있습니다. 이는 선물 시장을 자본화 할 수있는 트레이딩 시스템이 훨씬 더 많은 커스터마이징을 필요로하기 때문에보다 발전된 지표를 사용하고 개발하는데 더 오래 걸리기 때문입니다.

어떤 시장이 시스템 트레이딩에 가장 적합한 지 결정하는 것은 개인 투자자에게 달려 있습니다. 각 시장은 각각 장단점이 있습니다. 대부분의 사람들은 주식 시장에 대해 더 잘 알고 있으며 이러한 친숙 함으로 인해 거래 시스템을보다 쉽게 ​​개발할 수 있습니다. 그러나 외환은 흔히 경험이 많은 거래자들 사이에서 거래 시스템을 운영하는 우수한 플랫폼으로 여겨지고 있습니다. 더욱이, 상인이 레버리지와 변동성을 증가 시키기로 결정하면 선물 대안은 항상 열려 있습니다. 궁극적으로 선택은 시스템 개발자의 손에 달려 있습니다.

시스템 트레이딩의 가장 일반적인 방법은 경향 추종 시스템입니다. 가장 근본적인 형태로, 이 시스템은 중요한 가격 움직임을 단순히 기다린 다음 그 방향으로 구매하거나 판매합니다. 이러한 유형의 시스템은 이러한 가격 변동이 추세를 유지할 수 있기를 희망합니다.

이동 평균 시스템.

기술적 분석에서 자주 사용되는 이동 평균은 일정 기간 동안 주식의 평균 가격을 단순히 표시하는 지표입니다. 경향의 본질은이 측정에서 파생됩니다. 진입과 퇴출을 결정하는 가장 일반적인 방법은 크로스 오버입니다. 이러한 논리는 간단합니다. 가격이 과거 가격 평균 (추세)보다 높거나 낮을 경우 새로운 추세가 형성됩니다. 다음은 IBM의 가격 (청색 선)과 20 일 MA (적색 선)를 나타내는 차트입니다.

이러한 유형의 시스템의 기본 개념은 이동 평균 시스템의 개념과 유사합니다. 새로운 최고점 또는 최저점이 설정되면 가격 움직임이 가장 큰 방향으로 이어질 가능성이 높습니다. 브레이크 아웃을 결정하는 데 사용할 수있는 한 가지 지표는 간단한 Bollinger Band & reg입니다. 위에 까는 것. Bollinger Bands & reg; 가격이 높고 낮은 가격의 평균을 보여주고, 가격이 밴드의 가장자리를 만날 때 발생합니다. 다음은 가격 (파란색 선)과 Bollinger Bands & reg를 그려주는 차트입니다. (회색 선) Microsoft의 :

Trend-Following 시스템의 단점 :

경험적 의사 결정 필요 - 추세를 결정할 때 항상 고려해야 할 경험 요소가 있습니다 : 역사적 추세의 지속 시간. 예를 들어, 이동 평균은 지난 20 일 동안 또는 지난 5 년 동안이 될 수 있으므로 개발자는 어떤 시스템이 시스템에 가장 적합한 지 결정해야합니다. 결정할 다른 요인은 브레이크 아웃 시스템의 평균 최고 및 최저입니다.

느린 자연 - 이동 평균 및 브레이크 아웃 시스템은 항상 뒤떨어져 있습니다. 다른 말로하면, 그들은 트렌드의 정확한 상단이나 하단을 결코 칠 수 없습니다. 이것은 필연적으로 잠재적 이익의 몰수를 가져 오며 때로는 중요 할 수 있습니다.

Whipsaw Effect - 경향 추종 시스템의 성공에 해로운 시장 세력 중 가장 일반적인 현상 중 하나입니다. Whipsaw 효과는 이동 평균이 거짓 신호를 생성 할 때 발생합니다. 즉 평균이 범위로 떨어지면 방향이 갑자기 바뀝니다. 효과적인 정지 손실 및 위험 관리 기술이 적용되지 않는 한 막대한 손실을 초래할 수 있습니다.

측면 시장 - 추세 추적 시스템은 본질적으로 실제로 경향을 보이는 시장에서만 수익을 창출 할 수 있습니다. 그러나 시장 또한 오랜 기간 동안 특정 범위 내에 머무르면서 옆으로 움직입니다.

극단적 인 변동성이 발생할 수 있음 - 때로는 추세를 따르는 시스템이 극단적 인 변동성을 겪을 수 있지만 상인은 자신의 시스템을 고수해야합니다. 그렇게 할 수 없다는 것은 확실한 실패를 초래할 것입니다.

기본적으로 카운터 트렌드 시스템의 목표는 최저 최저 가격으로 구매하고 최고 최고 가격으로 판매하는 것입니다. 이 추세 추종 시스템과의 주요 차이점은 추돌 시스템이 자체 수정이 아니라는 점입니다. 즉, 포지션을 종료 할 정해진 시간이 없기 때문에 무제한적인 잠재력을 갖게됩니다.

카운터 트렌드 시스템의 유형.

많은 종류의 시스템이 카운터 트렌드 시스템으로 간주됩니다. 한 방향의 운동량이 퇴색하기 시작하면 구매하는 것이 좋습니다. 이것은 오실레이터를 사용하여 가장 자주 계산됩니다. 예를 들어, stochastics 또는 다른 상대 강도 표시기가 특정 지점 아래로 떨어지면 신호가 생성 될 수 있습니다. 카운터 트레드 트레이딩 시스템에는 다른 유형이 있지만, 모두가 낮은 구매와 높은 매도와 같은 기본적 목표를 공유합니다.

예를 들어, 시스템 개발자가 결정해야하는 요소 중 하나는 상대 강도 지표가 희미 해지는 지점입니다.

극단적 인 변동성이 발생할 수 있음 - 이러한 시스템은 극단적 인 변동성을 경험할 수 있으며 이러한 변동성에도 불구하고 시스템을 고수 할 수 없으면 실패가 발생할 수 있습니다.

무제한 단점 - 앞서 언급했듯이 시스템이 자체 수정 기능이 없으므로 무제한적인 잠재력이 있습니다 (위치를 종료 할 시간이 없음).

거래 시스템이 적합한 주요 시장은 주식, 외환 및 선물 시장입니다. 각 시장에는 장점과 단점이 있습니다. 트레이딩 시스템의 두 가지 주요 장르는 트렌드 추종 시스템과 카운터 트렌드 시스템입니다. 이들의 차이점에도 불구하고 개발 단계에서 두 유형의 시스템 모두 개발자 측에서 경험적 의사 결정을 필요로합니다. 또한 이러한 시스템은 극심한 변동성을 겪기 때문에 일부 체력을 요구할 수 있습니다. 시스템 트레이더는이 시간 동안 자신의 시스템을 고수하는 것이 필수적입니다. 다음 연재에서는 거래 시스템을 설계하고 시스템 트레이더가 자신의 삶을 편하게하기 위해 사용하는 소프트웨어에 대해 논의하는 방법에 대해 자세히 살펴볼 것입니다.